[die] 共
。共和体。协整。同积。
格兰杰(Clive W.J. Granger)创造了协整(cointegration)这一术语以描述非稳定变量的稳定
并。
两个(或多个)非稳定序
别的方式
并(specific combination)在一起
会产生一个稳定的序
。
协整分析已被证明在下述环境下
别有价值,即短期动态受随机扰动的影响巨大而长期变化却要同时受制于各种均衡经济关系. 其中一个例子就是汇率与物价水平的关系. 其他例子包括消费与财富(wealth)的关系 (尽管短期而言
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